Veja a oração:
"O menino estava convicto de que seu pai voltaria."
A oração "de que seu pai voltaria" é uma Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal, pois está fazendo o papel de Complemento Nominal (função exercida por substantivos) do substantivo abstrato convicto na oração principal.
Assim, não se separa por vírgula a oração que substitui o complemento nominal do nome a que se refere na oração principal.