Não quero ser repetitivo, mas é preciso treinar bastante, muito mesmo, para que o som do TH saia naturalmente.
Não se preocupe se parecer meio ridículo. Isso é normal, já que não estamos acostumados nem com o som e muito menos com o movimento da língua.
Nossa boca, dentes e língua ainda não foram treinados para fazer os movimentos necessários a esse som, e ao tentar fazê-lo mais rapidamente a tendência é que você se enrole com as letras ao pronunciar a palavra, pelo menos no início. Isso é normal.
É como se você colocasse um jogador de volei para treinar basquete. Apesar de ser capaz de fazer todos os movimentos do novo esporte, ele precisará de um tempo de adaptação para conseguir fazê-los com rapidez, agilidade e perfeição.
Então, saiba que vai demorar um pouco até que esse som saia naturalmente. E ele só sairá se você se dedicar e treinar bastante. Do contrário, você continuará a falar como a maioria dos alunos iniciantes, pronunciando como um simples D o TH de palavras como they, the e brother.