Mesmo nos nossos dicionários não há consenso.
No dicionário Aurélio, a classificação dada para cólera é de substantivo feminino.
Já nos dicionários Michaelis e Aulete, por exemplo, a palavra é dada como substantivo masculino/feminino, admitindo que seja usada nos dois gêneros.
Assim, para evitar problemas, deve-se dar preferência à forma feminina (a cólera), que é a menos combatida.